Strategia Backtesting

 

Il backtest è considerato uno strumento molto importante per un trader, spesso viene sottovalutato ma è lo strumento che permette proprio di entrare nei mercati.

Infatti prima di acquistare qualsiasi prodotto bisognerà controllare i dati storici e le caratteristiche di un titolo per capire se la pena investirci su.

Il backtesting, chiamato anche backtest, è una strategia di trading il quale processo di verifica è basato su una strategia di trading su periodi antecedenti.

In poche parole invece di applicare una strategia in un preciso periodo di tempo (che di solito serve a misurare la performance di un asset), grazie a questa strategia di trading invece è possibile simulare la propria strategia fondandola su eventi passati rilevanti.

Che cos’è il backtesting e come funziona la strategia?

Facciamo un esempio, un trader vuole testare una strategia basata su un’idea specifica, quella che le IPO di internet molto presto superano il mercato globale.

Nel caso in cui si volesse testare questo tipo di strategia durante gli anni ’90, la strategia di sicuro avrebbe successo e supererebbe il mercato.

Provare sempre questa strategia dopo che è scoppiata la bolla, significherebbe non avere successo ma soprattutto avere dei ritorni molto bassi.

Una grande performance passata non è indice di garanzia per rendimenti futuri ma bisogna tenerla in considerazione per il backtest di una strategia di trading.

Due tipologie di Backtesting: manuale e automatico

Esattamente nello stesso identico modo in cui abbiamo il trading manuale e automatico, anche il backtest funziona in questo stesso modo.

Il backtesting automatico funziona attraverso un codice che viene sviluppato dall’utente, qui le negoziazioni vengono in modo automatico posizionate in base ad una strategia pre-impostata.

Mentre per quanto riguarda il backtesting manuale, si tratta di studiare grafici, posizionare le negoziazioni secondo alcune regole ecc..

Nel caso in foste bravi a programmare, vi consigliamo di applicare la strategia del backtest con il trading automatico, perché porterebbe molti benefici.

E’ sempre di elevata importanza tenere presente le condizioni di mercato correnti, così come l’ottimizzazione della propria strategia per adattarla ad ogni condizione di mercato.

Il rischio in cui potreste andare in contro potrebbe essere quello di ottenere risultati poco corretti a causa delle condizioni di mercato che mutano di continuo.

Decisioni importanti per la strategia di trading backtesting

Sicuramente la scelta del giusto mercato è la cosa più importante da far per iniziare.

Bisogna sempre tenere in considerazione i fattori e la quantità di rischio che siete disposti a correre sia per quanto riguarda il breve termine che per quanto riguarda il lungo termine.

Avere bene a mente anche i profitti che state cercando di guadagnare, il tempo che investirai, la decisione del mercato e le attività da negoziare, saranno altri fattori che non dovrete mai dimenticare di tenere a mente.

Per esempio, il trading di criptovalute potrebbe comportare dei rischi maggiori, ma allo stesso tempo possono dare rendimenti incredibilmente più alti e viceversa.

La selezione del mercato ottimale in cui investire sarà essenziale in ogni campo così come la scelta della classe di attività più ideale in cui negoziare.

Una volta che si è decisa la porzione di mercato in cui investire, parte la ricerca delle informazioni sull’asset, per conoscere una determinata azienda in tutte le sue sfaccettature.

Vi ricordiamo che i prezzi di mercato sono molto vulnerabili e fanno fluttuare spesso un azienda nei mercati anche in base alla sua situazione interna, come:
-annunci importanti delle politiche monetarie interne,

-la relazione annuale di una società,

-i tassi di inflazione, ecc.

Il mercato non si comporterà sempre allo stesso modo, per questo occorre testare le strategie di trading su differenti condizioni di mercato.

Questo servirà a sapere come la strategia si comporterà in determinate condizioni.